<p>Great, this is very useful and I'd love to add it in.  A couple of things:</p>

<ul>
<li>Do you mind if I change it to <code>softmax_regression_main.cpp</code>?</li>
<li>I think it would be useful to have support for loading and saving models; it looks like you have support for saving models via <code>--output_file</code>, but we should allow the user to load one too.  Take a look at the interface I implemented for logistic regression; we can basically imitate that interface: <a href="https://github.com/mlpack/mlpack/blob/master/src/mlpack/methods/logistic_regression/logistic_regression_main.cpp">https://github.com/mlpack/mlpack/blob/master/src/mlpack/methods/logistic_regression/logistic_regression_main.cpp</a>
</li>
<li>Can you open another issue for the problem you're having loading CSVs on Windows?</li>
<li>I can add the documentation under the <code>PROGRAM_INFO()</code> macro, so don't worry about that unless you want to.</li>
<li>If you want, it might be worth it to add an <code>--optimizer</code> option, just like in <code>logistic_regression</code>, because the <code>SoftmaxRegression</code> class can use different optimizers.  Your call (if you don't do it, I will, it's pretty easy).</li>
<li>I'd avoid using <code>auto</code> for clarity's sake.</li>
</ul>

<p>Thanks for taking the time to write this!</p>

<p style="font-size:small;-webkit-text-size-adjust:none;color:#666;">&mdash;<br>Reply to this email directly or <a href="https://github.com/mlpack/mlpack/pull/466#issuecomment-152166872">view it on GitHub</a>.<img alt="" height="1" src="https://github.com/notifications/beacon/AJ4bFBqa6R_rmHzMM8O_1UWBzAaUp5y3ks5pAgu0gaJpZM4GX7Ld.gif" width="1" /></p>
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  <link itemprop="url" href="https://github.com/mlpack/mlpack/pull/466#issuecomment-152166872"></link>
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</div>