<p>Looks good to me.  I should buy you lunch for writing more comprehensive tests for the code I originally wrote (and also making it work for something useful!).  Two comments, neither of which need to be entirely addressed before I merge it:</p>

<p>Can you add the description of the test to the pull request as a comment before the test?  To me, at least, it's non-obvious what the test is doing based on the name; I'm not entirely an expert in the matrix recovery area.</p>

<p>The second thought is that on my i7 machine in debug mode, the test takes 90 seconds (so, probably a few minutes on older machines).  This isn't too terribly long (especially since CFTest can take up to an hour (<a href="https://github.com/mlpack/mlpack/issues/354" class="issue-link" title="CFTest takes an hour in debug mode">#354</a>)...), but one of the things I notice while watching it is that the LBFGS iterations converge most of the way to the optimum in a handful of iterations, but will spend hundreds of iterations before the convergence criterion is met.  I wonder, if the convergence tolerance was loosened, would LRSDP run much faster and still provide adequate solutions?  I doubt that I'll have the time to dig too deep into that, but if you are thinking that the solver is taking too long, I bet that's a good place to start looking to accelerate it.</p>

<p style="font-size:small;-webkit-text-size-adjust:none;color:#666;">&mdash;<br>Reply to this email directly or <a href="https://github.com/mlpack/mlpack/pull/373#issuecomment-68667940">view it on GitHub</a>.<img alt="" height="1" src="https://github.com/notifications/beacon/AJ4bFP9mUIf7K6NPXDYS1YfviROCjLRWks5neg4BgaJpZM4DN9un.gif" width="1" /></p>
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